!!!状態方程式・観測方程式のディメンジョンを確認 *投稿者: みゅ *カテゴリ: なし *優先度: 普通 *状態: 完了 *日時: 2010年02月03日 20時51分44秒 //{{bugstate}} !!内容 *あれやこれやの準備のため !!メイン *観測方程式 Y_t = F_t^T * theta_t + v_t, v_t ~ N(0,V_t) *状態方程式 theta_t = G_t * theta_{t-1} + w_t, w_t ~ N(0,W_t) *Y_t : n × d **とあるけど、nは期間数なので、一回のステップでは「d×1」 ,変数,ディメンジョン ,Y_t,d × 1 ,F_t,p × d ,V_t,d × d (positive definit) ,theta_t,p × 1 ,G_t,p × p ,W_t,p × p (positive semidefinite) !!関数の中 *a <- Gmat %*% t(mx) **p×p %*% p×1 → p×1 *R <- Gmat %*% Cx %*% t(Gmat) + Wt **p×p %*% p×p %*% p×p + p×p → p×p *f <- t(Fmat) %*% a **d×p %*% p×1 → d×1 *Q <- t(Fmat) %*% R %*% Fmat + Vt **d×p %*% p×p %*% p×d + d×d → d×d *e <- y - f **d×1 - d×1 → d×1 *A <- R %*% Fmat %*% mysolve_c(Q) **p×p %*% p×d %*% d×d → p×d *m <- a + A%*%e (これが次の状態変数) **p×1 + p×d %*% d×1 → p×1 *C <- R - A%*%Q%*%t(A) **p×p - p×d %*% d×d %*% d×p → p×p ,Rの式,,ディメンジョン ,a <- Gmat %*% t(mx),p×p %*% p×1,p×1 ,R <- Gmat %*% Cx %*% t(Gmat) + Wt,p×p %*% p×p %*% p×p + p×p,p×p ,f <- t(Fmat) %*% a,d×p %*% p×1,d×1 ,Q <- t(Fmat) %*% R %*% Fmat + Vt,d×p %*% p×p %*% p×d + d×d,d×d ,e <- y - f,d×1 - d×1,d×1 ,A <- R %*% Fmat %*% mysolve_c(Q),p×p %*% p×d %*% d×d,p×d ,m <- a + A%*%e (これが次の状態変数),p×1 + p×d %*% d×1,p×1 ,C <- R - A%*%Q%*%t(A),p×p - p×d %*% d×d %*% d×p,p×p *うまくいきそう !!コメント //{{comment}}