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状態空間モデリング - 記事一覧

sspirサンプルコード

• 投稿者： みゅ
• カテゴリ： なし
• 優先度： 普通
• 状態： 完了
• 日時： 2008年06月12日 14時56分55秒

sspirサンプルコード

内容

RのsspirパッケージのSSオブジェクトのサンプルコード
サンプルコードだからいいんだけど、これで何がわかるんだろうという例・・・

library(sspir)
data(kurit)  ## West & Harrison, page 40
m1 <- SS(y=kurit,
         Fmat=function(tt,x,phi) return(matrix(1)),
         Gmat=function(tt,x,phi) return(matrix(1)),
         Wmat=function(tt,x,phi) return(matrix(5)),
         Vmat=function(tt,x,phi) return(matrix(100)),
         m0=matrix(130),C0=matrix(400)
         )

plot(m1$y)
m1.f <- kfilter(m1)
m1.s <- smoother(m1.f)
lines(m1.f$m,lty=2,col=2)

↑フィルターをおこなった系列のグラフ

lines(m1.s$m,lty=2,col=2)

↑平滑化までおこなった系列を描画

コメント

• あまり良いサンプルとはいえないような・・・ - みゅ (2008年06月12日 15時05分19秒)