2015年04月05日

[R] 多次元正規分布

いまさらですが、多次元正規分布.

ライブラリmvtnormで、多次元正規分布の密度関数などが提供されています.

> dmvnorm(x=rbind(c(0,0),c(0,1)), mean=c(1,1))
[1] 0.05854983 0.09653235

マトリックスをxとして入力すると、各行の密度を返してくれます.